[Magus]

так. примерная структура программы на псевдокоде:

WinMain
{
   /*
   инициализация
   */

   while  //основной цикл программы
   {
      /*
       получение сообщений. Пусть сообщение хранится в msg
      */
      switch(msg)
      {
       case WM_KEYDOWN:
            //обработка
       case WM_KEYUP:
            //обработка
       case WM_PAINT:
            //обработка
       case WM_TIMER:
            //обработка
       /*
       и так далее для всех нужных сооббщений
       */
       } //switch
    }  //while
} //WinMain

Надеюсь, отсюда видно, где и как обрабатывается клавиатура.