В целом
1) В папке беспорядок. Неплохо было бы разложить ресурсы по папочкам. Тебе самому будет потом проще разгребать ресурсы.
2) BMP. Без спорно хороший формат, но может стоит для маленьких изображений использовать png, а для больших(свыше 256x256) jpg? Это уменьшит в целом вес проекта.
3) Файлы сохранений текстовые - это не совсем оправдано. Может использовать WriteInt WriteFloat вместо WriteLine? Это увеличит скорость чтения файла и уменьшит его вес.
4) Где оконный режим?
5) Где ReadMe.txt описывающй управление? (может есть кнопки о которых мне не известно?)
Геймплей
1) При переходе с экрана на экран есть большая вероятность оказаться в камне
2) При движении наискосок двойная скорость перемещения
3) При выходе в меню не возобновить игру никак кроем Load
4) При любом клике герой начинает "бить". Может стоит делать анимацию удара как минимум только в том случае если мы кликнули рядом с героем?
5) Глав герой афроамериканец?
В целом работает не тормозит. Переходы с экрана на экран - хороший подход к генерации большого мира
И напутствие: Не спеши с сетью. Сделай сингл проходимым и насыщенным сначала.