Немного глупый вопрос.
Но я всёравано задам
Что будет быстрее исполнятся, и что вобще лучше и правельнее:
1) Если написать библиотеку на С++ , подключить её к NetDll помощью [DLLImport], и использовать эту NetDll в C#.
2) Просто написать библиотеку сразу в NetDll , и использовать эту NetDll в C#.